NEAR Crosses Below Key Moving Average Level I handel på onsdag kryssades aktierna i iShares Short Maturity Bond ETF (Symbol: NEAR) under deras 200 dagars glidande medelvärde på 50,16, ändrade händer så låga som 50,15 per aktie. IShares Short Maturity Bond-aktier handlas för närvarande av cirka 0,1 på dagen. Diagrammet nedan visar ett års prestanda för NEAR-aktier, jämfört med 200-dagars glidande medelvärde. När man tittar på diagrammet ovan är NEARs låga poäng inom sitt 52-veckorsintervall 49,93 per aktie, med 50,24 som 52-veckans högsta punkt - som jämför sig med en sista handel på 50,16. Synpunkterna och åsikterna som uttrycks här är författarens synpunkter och åsikter och återspeglar inte nödvändigtvis de av NASDAQ OMX Group, Inc. Moving Averages: Strategies 13 av Casey Murphy. Senior Analytiker ChartAdvisor Olika investerare använder rörliga medelvärden av olika skäl. Vissa använder dem som deras primära analytiska verktyg, medan andra bara använder dem som förtroendebyggare för att säkerhetskopiera sina investeringsbeslut. I det här avsnittet presenterar du några olika typer av strategier - att integrera dem i din handelsstil är upp till dig. Crossovers En crossover är den mest grundläggande typen av signal och är begåvad bland många handlare eftersom det tar bort alla känslor. Den mest grundläggande typen av crossover är när priset på en tillgång flyttas från ena sidan av ett glidande medelvärde och stänger på den andra. Prisövergångar används av handlare för att identifiera skift i momentum och kan användas som en grundläggande inmatnings - eller utträdesstrategi. Som du kan se i Figur 1 kan ett kors under ett rörligt medelvärde signalera början på en downtrend och skulle sannolikt användas av handlare som en signal för att stänga ut befintliga långa positioner. Omvänt kan ett slutet över ett glidande medelvärde underifrån föreslå början på en ny uppåtgående trend. Den andra typen av korsning sker när ett kortsiktig medelvärde passerar ett långsiktigt medelvärde. Denna signal används av handlare för att identifiera att momentet förskjuts i en riktning och att ett starkt drag sannolikt kommer att närma sig. En köpsignal genereras när kortsiktigt medelvärde överstiger det långsiktiga genomsnittet, medan en säljsignal utlöses av en kortsiktig genomsnittskorsning under ett långsiktigt genomsnitt. Som du kan se från tabellen nedan är denna signal mycket objektiv, vilket är anledningen till att den är så populär. Triple Crossover och Moving Average Ribbon Ytterligare glidmedel kan läggas till i diagrammet för att öka signalens giltighet. Många handlare placerar fem-, 10- och 20-dagars glidande medelvärden på ett diagram och väntar tills femdagarsgenomsnittet passerar genom de andra detta är generellt det primära köpteckenet. Väntar på att 10-dagarsgenomsnittet passerar över 20-dagarsgenomsnittet används ofta som bekräftelse, en taktik som ofta minskar antalet falska signaler. Att öka antalet glidande medelvärden, vilket framgår av triple crossover-metoden, är ett av de bästa sätten att mäta styrkan i en trend och sannolikheten för att trenden fortsätter. Detta ber om ursprunget: Vad händer om du fortsätter lägga till glidande medelvärden Vissa människor hävdar att om ett glidande medel är användbart så måste 10 eller mer vara ännu bättre. Detta leder oss till en teknik som kallas det glidande medelbandet. Som du kan se från tabellen nedan, placeras många glidande medelvärden på samma diagram och används för att bedöma styrkan i den nuvarande trenden. När alla rörliga medelvärden flyttar i samma riktning sägs trenden vara stark. Återgångar bekräftas när medelvärdet går över och leder i motsatt riktning. Responsen till förändrade förhållanden redovisas av antalet tidsperioder som används i glidande medelvärden. Ju kortare de tidsperioder som används i beräkningarna, desto känsligare är medelvärdet för små prisförändringar. Ett av de vanligaste bandet börjar med ett 50-dagars glidande medelvärde och lägger medelvärden i steg om 10 dagar upp till det slutliga medeltalet 200. Denna typ av medel är bra för att identifiera långsiktiga trendreversioner. Filter Ett filter är vilken teknik som används i teknisk analys för att öka förtroendet för en viss handel. Till exempel kan många investerare välja att vänta tills en säkerhet passerar över ett glidande medelvärde och är minst 10 över genomsnittet innan man lägger en order. Detta är ett försök att se till att korsningen är giltig och att minska antalet falska signaler. Nackdelen om att förlita sig på filter för mycket är att en del av vinsten ges upp och det kan leda till att du känner att du saknat båten. Dessa negativa känslor kommer att minska över tiden eftersom du ständigt justerar de kriterier som används för ditt filter. Det finns inga uppsatta regler eller saker att se upp för när du filtrerar det helt enkelt ett extra verktyg som låter dig investera med självförtroende. Flytta genomsnittligt kuvert En annan strategi som innehåller användningen av glidande medelvärden kallas ett kuvert. Denna strategi innebär att man planerar två band runt ett glidande medelvärde, förskjuten av en viss procentsats. Till exempel, i diagrammet nedan, placeras ett 5 kuvert runt ett 25-dagars glidande medelvärde. Traders kommer att titta på dessa band för att se om de fungerar som starka områden av stöd eller motstånd. Lägg märke till hur rörelsen ofta vrider riktning efter att ha närmar sig en av nivåerna. Ett prisförflyttning bortom bandet kan signalera en period av utmattning och näringsidkare kommer att titta på en vändning mot mittvärdet. Flyttande genomsnittliga övergångar Flyttande genomsnittliga övergångar är en vanlig metod som handlare kan använda Flytta genomsnitt. En crossover uppträder när ett snabbare rörligt medelvärde (dvs. en kortare rörelsehastighet) korsar antingen över ett långsammare rörelseregelvärde (dvs en längre period flyttande medelvärde) som anses vara en hausseformad crossover eller under vilken anses en baisseövergång. Diagrammet nedan för SampP Depository Receipts Exchange Traded Fund (SPY) visar 50-dagars Simple Moving Average och 200-dagars Simple Moving Average. Detta Moving Average pair ses ofta av stora finansiella institut som en långsiktig indikator för marknadsriktning : Observera hur långsiktigt 200-dagars Enkelt rörande medelvärde ligger i en uptrend detta tolkas ofta som en signal att marknaden är ganska stark. En näringsidkare kan överväga att köpa när den kortare 50-dagars SMA passerar över 200-dagars SMA och kontrastvis kan en näringsidkare överväga att sälja när 50-dagars SMA passerar under 200-dagars SMA. I diagrammet ovanför SampP 500 hade båda potentiella köpsignaler varit mycket lönsamma, men den ena potentiella försäljningssignalen skulle ha orsakat en liten förlust. Tänk på att 50-dagars, 200-dagars Simple Moving Average Crossover är en mycket långsiktig strategi. För de näringsidkare som vill ha mer bekräftelse när de använder Moving Average crossovers, kan 3 Simple Moving Average crossover-tekniken användas. Ett exempel på detta visas i tabellen nedan i Wal-Mart (WMT) - materialet: Den 3 enkla rörliga genomsnittsmetoden kan tolkas enligt följande: Den första korsningen av den snabbaste SMA-enheten (i ovanstående exempel, den 10-dagars SMA) över nästa snabbaste SMA (20-dagars SMA) fungerar som en varning om att priserna kan vara omvänd trend, dock brukar en näringsidkare inte placera en faktisk köp - eller säljorder då. Därefter kan den andra crossoveren av den snabbaste SMA (10-dagars) och den långsammaste SMA (50-dagars) utlösa en näringsidkare att köpa eller sälja. Det finns många varianter och metoder för att använda 3 Simple Moving Average crossover-metoden, vissa finns nedan: Ett mer konservativt tillvägagångssätt kan vara att vänta tills den mellanliggande SMA (20-dagars) korsar långsammare SMA (50-dagars) men det här är i grunden en två SMA crossover teknik, inte en tre SMA teknik. En näringsidkare kan överväga en penninghanteringsteknik att köpa en halv storlek när den snabba SMA passerar över nästa snabbaste SMA och sedan gå in i den andra hälften när snabb SMA passerar över långsammare SMA. Istället för halvor köper eller säljer du en tredjedel av en position när den snabba SMA passerar över nästa snabbaste SMA, en tredjedel när snabb SMA passerar över den långsamma SMA och den sista tredjedelen när den näst snabbaste SMA passerar över den långsamma SMA . En Moving Average Crossover-teknik som använder 8 Moving Averages (exponentiell) är den rörliga genomsnittliga exponentiella bandindikatorn (se: Exponential Ribbon). Flyttande medelvärdeövergångar ses ofta av handlare. Faktum är att korsningar ofta ingår i de mest populära tekniska indikatorerna, inklusive indikator för rörlig medelkonvergensdivergens (MACD) (se: MACD). Andra glidande medelvärden förtjänar noggrant överväganden i en handelsplan: Uppgifterna ovan är endast avsedda för informations - och underhållningsändamål och utgör inte handelsrådgivning eller en uppmaning att köpa eller sälja någon aktie, alternativ, framtida, råvara eller valutaprodukt. Tidigare resultat är inte nödvändigtvis en indikation på framtida resultat. Handel är i sig riskabelt. OnlineTradingConcepts ansvarar inte för några speciella eller följdskador som uppstår till följd av användning eller oförmåga att använda, material och information som tillhandahålls av denna webbplats. Se fullständig ansvarsfriskrivning. Teknisk analys: Flytta medelvärden De flesta kartmönster visar mycket variation i prisrörelsen. Detta kan göra det svårt för handlare att få en uppfattning om en övergripande trend för säkerheten. En enkel metod som handlare använder för att bekämpa detta är att tillämpa glidande medelvärden. Ett glidande medelvärde är genomsnittspriset för en säkerhet över en viss tid. Genom att planera ett genomsnittligt pris för säkerhet sänks prisrörelsen. När de dagliga fluktuationerna tas bort kan handlare bättre identifiera den sanna trenden och öka sannolikheten att det kommer att fungera till deras fördel. (För att lära dig mer, läs Moving Averages-handledningen.) Typer av rörliga medelvärden Det finns ett antal olika typer av rörliga medelvärden som varierar i det sätt de beräknas, men hur varje genomsnitt tolkas är detsamma. Beräkningarna varierar endast med avseende på den viktning de lägger på prisuppgifterna, och ändras från lika viktning av varje prispunkt till mer vikt läggs på de senaste uppgifterna. De tre vanligaste typerna av glidande medelvärden är enkla. linjär och exponentiell. Simple Moving Average (SMA) Detta är den vanligaste metoden som används för att beräkna det glidande genomsnittet av priser. Det tar helt enkelt summan av alla tidigare slutkurser över tidsperioden och delar resultatet med antalet priser som används i beräkningen. Till exempel i ett 10-dagars glidande medel läggs de sista 10 slutkurserna samman och delas sedan med 10. Som du kan se i Figur 1 kan en näringsidkare göra genomsnittet mindre mottagligt för att ändra priser genom att öka antalet av perioder som används vid beräkningen. Att öka antalet tidsperioder i beräkningen är ett av de bästa sätten att mäta styrkan i den långsiktiga trenden och sannolikheten för att den kommer att vända. Många individer hävdar att användbarheten av denna typ av medel är begränsad eftersom varje punkt i dataserien har samma inverkan på resultatet oavsett var det inträffar i sekvensen. Kritikerna hävdar att de senaste uppgifterna är viktigare och därför bör den också ha högre viktning. Denna typ av kritik har varit en av de viktigaste faktorerna som leder till uppfinningen av andra former av glidande medelvärden. Linjärt viktat medelvärde Denna glidande medelindikator är minst vanlig från de tre och används för att lösa problemet med lika viktning. Det linjärt vägda glidande medlet beräknas genom att summan av alla slutkurser över en viss tidsperiod multipliceras med datapunktens position och dividerar sedan med summan av antalet perioder. Till exempel, i ett fem dagars linjärt vägt genomsnitt multipliceras dagens slutkurs med fem, gårdagar med fyra och så vidare tills den första dagen i periodintervallet uppnås. Dessa tal läggs sedan samman och divideras med summan av multiplikatorerna. Exponentiellt rörligt medelvärde (EMA) Denna glidande genomsnittliga beräkning använder en utjämningsfaktor för att placera en högre vikt på de senaste datapunkterna och anses vara mycket effektivare än det linjärt vägda genomsnittet. Att ha en förståelse för beräkningen är vanligtvis inte nödvändig för de flesta handlare eftersom de flesta kartläggningspaket gör beräkningen för dig. Det viktigaste att komma ihåg om det exponentiella glidande medlet är att det är mer mottagligt för ny information i förhållande till det enkla glidande medlet. Denna känslighet är en av de viktigaste faktorerna för varför detta är det glidande genomsnittet av val bland många tekniska handlare. Som du kan se i Figur 2 stiger en 15-årig EMA och faller snabbare än en 15-årig SMA. Denna lilla skillnad verkar inte lika mycket, men det är en viktig faktor att vara medveten om eftersom det kan påverka avkastningen. Viktiga användningsområden för rörliga medelvärden Flytta medelvärden används för att identifiera aktuella trender och trendomvandlingar samt att ställa upp stöd och motståndsnivåer. Flyttande medelvärden kan användas för att snabbt identifiera om en säkerhet rör sig i en uppåtgående eller en nedåtgående trend beroende på riktningen för glidande medelvärde. Som du kan se i Figur 3, när ett glidande medel går uppåt och priset är över det, är säkerheten i en uptrend. Omvänt kan ett nedåtgående sluttande rörligt medelvärde med priset nedan användas för att signalera en nedåtgående trend. En annan metod för att bestämma momentum är att titta på ordningen av ett par glidande medelvärden. När ett kortsiktigt genomsnitt är över ett längre sikt är trenden uppåt. Å andra sidan signalerar ett långsiktigt medelvärde över ett kortare medelvärde en nedåtgående rörelse i trenden. Flyttande genomsnittliga trendomvandlingar bildas på två huvudvägar: när priset rör sig genom ett glidande medelvärde och när det rör sig genom glidande medelvärdeövergångar. Den första gemensamma signalen är när priset rör sig genom ett viktigt glidande medelvärde. Till exempel, när priset på en säkerhet som var i en uptrend faller under ett 50-årigt glidande medelvärde, som i Figur 4, är det ett tecken på att upptrenden kan vända sig. Den andra signalen om en trendomvandling är när ett glidande medel passerar genom en annan. Som du kan se i Figur 5, om 15-dagars glidande medelvärde passerar över 50-dagars glidande medelvärde, är det ett positivt tecken på att priset börjar öka. Om de perioder som används i beräkningen är relativt korta, till exempel 15 och 35, kan detta signalera en kortsiktig trendomvandling. Å andra sidan, när två medelvärden med relativt långa tidsramar passerar över (t. ex. 50 och 200) används detta för att föreslå en långsiktig förändring i trenden. Ett annat viktigt sätt att flytta medelvärden används är att identifiera stöd och motståndsnivåer. Det är inte ovanligt att se ett lager som har fallit, stoppa sin nedgång och omvänd riktning när den träffar stödet från ett stort rörligt medelvärde. En rörelse genom ett stort rörligt medelvärde används ofta som en signal från tekniska handlare att trenden är omvänd. Till exempel, om priset bryts genom 200-dagars glidande medelvärde i en nedåtriktad riktning, är det en signal att upptrenden är omvänd. Flytta medelvärden är ett kraftfullt verktyg för att analysera trenden i en säkerhet. De ger användbara stöd - och motståndspunkter och är mycket lätta att använda. De vanligaste tidsramarna som används när man skapar glidande medelvärden är 200-dagars, 100-dagars, 50-dagars, 20-dagars och 10-dagars. 200-dagars genomsnittet anses vara ett bra mått på ett handelsår, ett 100-dagars medelvärde på ett halvt år, ett 50-dagarsmedelvärde på kvart i ett år, ett 20-dagars genomsnitt på en månad och 10 - dagsmedel av två veckor. Flytta medelvärden hjälper de tekniska handlarna att släpa ut något av det brus som finns i dagliga prisförändringar, vilket ger handlare en tydligare bild av prisutvecklingen. Hittills har vi fokuserat på prisrörelse, genom diagram och medelvärden. I nästa avsnitt, kolla på några andra tekniker som används för att bekräfta prisrörelser och mönster.
No comments:
Post a Comment